下面是小编为大家整理的结合中高频信息指数增强策略,供大家参考。
内容目录 1.
数据频率与预测宽度
............................................................................................................. 5
2.
数据变频与
alpha
公式化
..................................................................................................... 6
2.1. 启发式例子
6
2.1.1. 日内信号生成
6
2.1.2. 日度降频
6
2.1.3. 月度降频
7
2.2. 公式化
Alpha
8
2.2.1. 信号生成
8
2.2.2. 数据变频
9
3.
基于中高频数据的长周期
alpha
............................................................................................. 11
3.1. 价格相关
12
3.1.1. Alpha1
12
3.1.2. Alpha2
13
3.1.3. Alpha3
14
3.1.4. Alpha4
15
3.1.5. Alpha5
16
3.2. 成交量相关
17
3.2.1. Alpha6
17
3.2.2. Alpha7
18
3.2.3. Alpha8
19
3.3. 其他类型
20
3.3.1. Alpha9
20
3.3.2. Alpha10
21
3.4. 因子相关性分析
22
4.
结合中高频量价信息的指数增强策略
................................................................................ 22
4.1. 指数增强组合
24
4.1.1.
中证
500
.............................................................................................................................. 24
4.1.2.
沪深
300
.............................................................................................................................. 25
4.2. 换手率分析
27
5.
....................................................................................................................................... 27
图表目录 图
1 ：
SUE
指标
ICIR
及自相关
................................................................................................... 5
图
2 ：
-1*ts_Max(3,Rank(Return)) 指标
ICIR
及自相关
............................................................... 5
图
3 ：成交量对盘口
Spread
冲击 -000001.SZ-20190802
................................................................. 6
图
4 ：日频
Spread
与市场
beta
相关性
.................................................................................... 7
图
5 ：从高频信号到因子构建流程
............................................................................................. 8
图
6 ：遗传算法流程
................................................................................................................... 8
图
7 ：
Alpha1
分组收益
............................................................................................................. 12
图
8 ：
Alpha1
多空净值
............................................................................................................. 12
图
9 ：
Alpha2
分组收益
............................................................................................................. 13
图
10 ：
Alpha2
多空净值
.......................................................................................................... 13
图
11 ：
Alpha3
分组收益
.......................................................................................................... 14
图
12 ：
Alpha3
多空净值
.......................................................................................................... 14
图
13 ：
Alpha4
分组收益
.......................................................................................................... 15
图
14 ：
Alpha4
多空净值
.......................................................................................................... 15
图
15 ：
Alpha5
分组收益
.......................................................................................................... 16
图
16 ：
Alpha5
多空净值
.......................................................................................................... 16
图
17 ：
Alpha6
分组收益
.......................................................................................................... 17
图
18 ：
Alpha6
多空净值
.......................................................................................................... 17
图
19 ：
Alpha7
分组收益
.......................................................................................................... 18
图
20 ：
Alpha7
多空净值
.......................................................................................................... 18
图
21 ：
Alpha8
分组收益
.......................................................................................................... 19
图
22 ：
Alpha8
多空净值
.......................................................................................................... 19
图
23 ：
Alpha9
分组收益
.......................................................................................................... 20
图
24 ：
Alpha9
多空净值
.......................................................................................................... 20
图
25 ：
Alpha10
分组收益
........................................................................................................ 21
图
26 ：
Alpha10
多空净值
........................................................................................................ 21
图
27 ：因子相关性热力图
........................................................................................................ 22
图
28 ：中证
500
增强组合净值
............................................................................................... 24
图
29 ：中证
500
增强净值对比
............................................................................................... 24
图
30 ：沪深
300
增强组合净值
............................................................................................... 26
图
31 ：沪深
300
增强净值对比
............................................................................................... 26
图
32 ：因子换手率分析
........................................................................................................... 27
图
33 ：组合换手率分析
........................................................................................................... 27
表
1 ：特征及其描述
................................................................................................................... 9
表
2 ：算子公式及描述
................................................................................................................ 9
表
3 ：日度降频公式
................................................................................................................. 10
表
4 ：月度降频公式
................................................................................................................. 10
表
5 ：指标盈利逻辑
................................................................................................................. 11
表
6 ：
Alpha1
历史绩效
............................................................................................................. 12
表
7 ：
Alpha1
分股票池因子表现
............................................................................................. 12
表
8 ：
Alpha2
历史绩效
............................................................................................................. 13
表
9 ：
Alpha2
分股票池因子表现
............................................................................................. 13
表
10 ：
Alpha3
历史绩效
.......................................................................................................... 14
表
11 ：
Alpha3
分股票池因子表现
........................................................................................... 14
表
12 ：
Alpha4
历史绩效
.......................................................................................................... 15
表
13 ：
Alpha4
分股票池因子表现
........................................................................................... 15
表
14 ：
Alpha5
历史绩效
.......................................................................................................... 16
表
15 ：
Alpha5
分股票池因子表现
........................................................................................... 16
表
16 ：
Alpha6
历史绩效
.......................................................................................................... 17
表
17 ：
Alpha6
分股票池因子表现
........................................................................................... 17
表
18 ：
Alpha7
历史绩效
.......................................................................................................... 18
表
19 ：
Alpha7
分股票池因子表现
........................................................................................... 18
表
20 ：
Alpha8
历史绩效
.......................................................................................................... 19
表
21 ：
Alpha8
分股票池因子表现
........................................................................................... 19
表
22 ：
Alpha9
历史绩效
.......................................................................................................... 20
表
23 ：
Alpha9
分股票池因子表现
........................................................................................... 20
表
24 ：
Alpha10
历史绩效
........................................................................................................ 21
表
25 ：
Alpha10
分股票池因子表现
......................................................................................... 21
表
26 ：因子列表
....................................................................................................................... 23
表
27 ：因子打分对比
............................................................................................................... 24
表
28 ：中证
500
增强组合绩效
............................................................................................... 25
表
29 ：中证
500
增强绩效对比
............................................................................................... 25
表
30 ：沪深
300
增强组合绩效
............................................................................................... 26
表
31 ：沪深
300
增强绩效对比
............................................................................................... 26
表
32 ：组合换手率对比
.................................................
推荐访问:结合中高频信息指数增强策略 增强 指数 策略